Sınavdan hemen önce göz gezdirmek için sıkıştırılmış özet.
Sınavda Dikkat Et
Geçiş matrisinin satır toplamlarının her zaman 1.00 olması gerektiğini unutmayın; sınavlarda eksik olasılık değerini bulmak için bu kuralı kullanabilirsiniz.
n. adımdaki geçiş olasılıklarını hesaplarken matrisin kuvvetini almanız gerekir; doğrudan n ile çarpmak en sık yapılan hatadır.
Denge (kararlı) durum sorularında, adım sayısı sonsuza giderken olasılıkların sabitlendiğini ve başlangıç değerlerinin önemini yitirdiğini hatırlayın.
Yutan durumların kendi kendine geçiş olasılığı (p_ii) her zaman 1'dir; matriste satırında sadece tek bir 1 olan durumları hızlıca yutan durum olarak teşhis edebilirsiniz.
Markov özelliğinin 'geçmişten bağımsızlık, sadece şu anki duruma bağlılık' anlamına geldiğini sınav teorik soruları için mutlaka ezberleyin.
Geçiş matrisinin her bir satır toplamının her zaman 1'e eşit olması gerektiğini unutmayın; bu kural sınavda eksik olasılıkları bulmada hayat kurtarır.
İki veya daha fazla adım sonraki geçiş olasılıkları sorulduğunda, geçiş matrisinin kendisiyle çarpılarak kuvvetinin (P^2, P^3) alınması gerektiğini hatırlayın.
Denge durumu (steady-state) sorularında, adım sayısı çok büyük verildiğinde (örneğin 10 veya daha fazla adım), olasılıkların sabitlendiği denge vektörünü arayın.
Markov özelliğinin temel tanımına dikkat edin: Gelecekteki durum sadece mevcut duruma bağlıdır, geçmişteki adımlardan tamamen bağımsızdır.
Yutan durumların (absorbing states) kendi kendilerine geçiş olasılıklarının 1.00 olduğunu ve bu duruma giren sistemin bir daha çıkamayacağını aklınızda bulundurun.
Sınavda pazar payı değişim soruları gelirse, başlangıç pazar payı vektörü ile geçiş matrisinin çarpım sırasına (Vektör x Matris) dikkat edin.
