Sınavdan hemen önce göz gezdirmek için sıkıştırılmış özet.
Sınavda Dikkat Et
Sınavlarda serbestlik derecesi hesaplanırken basit regresyondaki n - 2 formülü ile çoklu regresyondaki n - k formülünü birbirine karıştırmayın; çoklu modelde parametre sayısı (k) baz alınır.
Düzeltilmiş belirginlik katsayısının (R-bar^2) normal R^2'den farklı olarak negatif değerler alabileceğini ve küçük örneklemlerde daha küçük çıkacağını unutmayın.
Gauss-Markov teoreminin geçerli olabilmesi için modelde 1-5 varsayımlarının sağlanması şarttır; aksi takdirde EKK tahmincileri BLUE özelliğini kaybeder.
Varyans-kovaryans matrisinin köşegen elemanlarının varyansları, köşegen dışı unsurların ise kovaryansları gösterdiğini ve standart hataya ulaşmak için varyansın karekökünün alınması gerektiğini unutmayın.
Açıklayıcı değişkenler arasındaki yüksek korelasyonun (doğrusal bağlantı) EKK tahmincilerinin varyanslarını büyüttüğünü ve güvenilirliklerini zedelediğini aklınızda bulundurun.
Tek kuyruklu ve çift kuyruklu hipotez testlerinde hesaplanan t değerleri aynı olsa bile tablodan seçilen kritik t değerlerinin ve reddedilme bölgelerinin farklılık gösterdiğine dikkat edin.
Alternatif ekonometrik modellerin R^2 kriterine göre karşıcaktırılabilmesi için bağımlı değişkenlerin (örneğin Y ile lnY) formlarının aynı olması gerektiğini kesinlikle göz ardı etmeyin.
