Bu Ünitede Neler Öğrendik?myders hazırladı
Bu bölümde, zaman serileri analizinde durağanlık kavramı, sahte regresyon problemi ve serilerin durağanlık yapıları ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Durağan olmayan serilerle yapılan analizlerde ortaya çıkan sahte regresyon sorunu ve bunun geleneksel en küçük kareler yöntemi üzerindeki yanıltıcı etkileri açıklanmıştır. Ekonometrik çalışmalarda temel alınan zayıf durağanlık için gerekli olan sabit ortalama, sabit varyans ve zamandan bağımsız otokovaryans şartları ile ortak olasılık dağılımının değişmediği güçlü durağanlık süreçleri incelenmiştir.
Bölümün devamında, serileri durağanlaştırmak için kritik öneme sahip olan deterministik trende bağlı trend durağan süreçler ile stokastik trende bağlı fark durağan süreçler arasındaki farklar ortaya konmuştur. Referans noktası olan beyaz gürültü süreci ile durağan olmayan rassal yürüyüş süreci matematiksel özellikleriyle karşılaştırılmıştır. Son olarak, serilerin geçmişe bağımlılığını ve yapısal özelliklerini belirlemede kullanılan otokorelasyon katsayıları (ACF) ile aradaki gecikmeli dönemlerin etkisini arındırarak doğrudan ilişkiyi ölçen kısmi otokorelasyon katsayıları (PACF) ve bunların fonksiyon grafikleri özetlenmiştir.