Sahte RegresyonAralarında gerçekte hiçbir ilişki bulunmayan iki zaman serisinin, güçlü trendlere sahip olmaları nedeniyle regresyon analizinde yüksek R2 ve anlamlı t-istatistikleri vermesi durumudur. Örneğin, iki farklı ülkedeki alakasız ekonomik büyüklüklerin sadece zamanla artmalarından ötürü ilişkili görünmesi bu duruma örnektir.
Zayıf DurağanlıkBir zaman serisinin ortalamasının ve varyansının zaman boyunca sabit kalması, iki dönem arasındaki kovaryansın ise zamana değil sadece aralarındaki gecikme mesafesine bağlı olması durumudur. Ekonometrik analizlerin çoğunda bu durağanlık tanımı temel alınır.
Güçlü DurağanlıkBir zaman serisinin sadece ilk iki momenti (ortalama ve varyans) değil, tüm ortak ve koşullu olasılık dağılımlarının zaman içinde hiç değişmeden aynı kalması durumudur.
Stokastik TrendZaman serisinin uzun dönemli eğiliminin rassal şoklar tarafından belirlenmesi ve kalıcı etkiler içermesi durumudur. Bu tür trende sahip seriler ancak ilk farkları alınarak durağan hale getirilebilir.
Deterministik TrendZaman serisinin uzun dönemli eğiliminin zamana bağlı doğrusal veya doğrusal olmayan kesin bir matematiksel fonksiyon tarafından belirlenmesi durumudur. Bu trend türü fark alma yoluyla değil, trendin seriden arındırılmasıyla temizlenir.
Beyaz Gürültü SüreciSıfır ortalamaya, sabit varyansa sahip ve kendi geçmiş değerleriyle hiçbir şekilde ilişkisi (otokorelasyonu) bulunmayan durağan olasılıksal süreçtir. Hata terimlerinin bu yapıda olması model başarısının temel göstergesidir.
Rassal Yürüyüş SüreciBir dönem önceki değere rassal bir hata terimi eklenmesiyle oluşan, ortalaması sabit görünse de varyansı zamanla doğrusal artan durağan olmayan bir süreçtir. Finansal piyasalardaki hisse senedi fiyat hareketleri sıklıkla bu süreçle örneklendirilir.
Otokorelasyon KatsayısıBir zaman serisinin t dönemindeki değeri ile t-k dönemindeki değeri arasındaki doğrusal ilişkinin derecesini ölçen, -1 ile +1 arasında değer alan katsayıdır.
Kısmi Otokorelasyon KatsayısıAradaki tüm diğer gecikmeli dönemlerin etkileri sabit tutulduğunda veya dışlandığında, serinin t dönemindeki değeri ile t-k dönemindeki değeri arasındaki doğrudan ilişkiyi ölçen katsayıdır.
OtokovaryansAralarında belirli bir k gecikme mesafesi bulunan aynı seriye ait iki farklı dönem değeri arasındaki kovaryans değeridir ve durağan serilerde sadece gecikme mesafesine bağlıdır.
