Bu Ünitede Neler Öğrendik?myders hazırladı
Bu bölümde zaman serileri analizine giriş yapılarak konunun temel kavramları ve ekonomik zaman serilerinin önemi ele alınmıştır. Zaman serilerindeki dalgalanmaların toplamsal veya genel kabul gören çarpımsal ilişkilerle ifade edildiği, sistematik bileşenler ile rassal hata bileşeninin yapısı incelenmiştir. Ardından serileri etkileyen trend, konjonktürel, mevsimlik ve düzensiz dalgalanmalar olmak üzere dört temel faktörün özellikleri detaylandırılmıştır.
Bu bölümde ayrıca trend analizinin amaçları açıklanmış ve konjonktürel ile mevsimlik etkileri arındırmada kullanılan hareketli ortalamalar tekniği incelenmiştir. Tek sayı ve çift sayı kümelerde hareketli ortalamaların nasıl hesaplandığı, avantajları ve matematiksel fonksiyon vermeme gibi dezavantajları ele alınmıştır. Zaman serisi ile zaman değişkeni arasındaki fonksiyonel ilişkiyi kurmak için En Küçük Kareler Tekniği ve doğrusal trend denklemi açıklanmış, tek ve çift gözlem sayıları için X kodlamaları yapılarak normal denklemlerin basitleştirilmesi gösterilmiştir.
Son olarak, trend doğrusu ile gerçek değerler arasındaki farkları ölçen öngörülerin standart hatası formülleri verilmiştir. Bölümün devamında indekslerin tanımı, cari ve temel değer kavramları, basit ve bileşik indeks ayrımı ile sabit esaslı indekslerin zaman serisi kıyaslamalarındaki hesaplama yöntemleri özetlenmiştir.