Ana Sayfa » İstanbul Üniversitesi AUZEF » Ekonometri Lisans Programı » Zaman Serileri Analizi

Ünite 12: FTSE-100 Endeksine Ait Spot Fiyatlar ve Vadeli İşlem Fiyatları Arasındaki İlişkinin — Boşluk Doldurma

Özetten alınan cümlelerde eksik kavramı yaz. 4 soru var.

1 / 40 doğru

Zaman serileri analizinde, iki veya daha fazla serinin uzun dönemli ortak hareketini ve ilişkisini incelemek amacıyla testleri uygulanmaktadır.

Zaman serileri analizinde, iki veya daha fazla serinin uzun dönemli ortak hareketini ve ilişkisini incelemek amacıyla koentegrasyon (eşbütünleşme) testleri uygulanmaktadır.

Kalıntı serisine (E1) uygulanan ADF birim kök testi sonucunda, test istatistiği -6.833881 (p=0.0000) olarak hesaplanmıştır.

Johansen testinin ilk ve en önemli adımı, uygun gecikme uzunluğuna sahip bir Vektör Otoregresif (VAR) modelin tahmin edilmesidir.

Seriler arasında koentegrasyon ilişkisi tespit edildiği için, kısa dönemli dinamikleri incelemek ve uzun dönem dengesinden sapmaların nasıl düzeltildiğini görmek amacıyla Vektör Hata Düzeltme (VEC) modeli kurulmuştur.